Индикатор MACD

Работа индикатора MACD основана на схождении и расхождении скользящих. По сути, инструмент сам считается сложной средней. Его часто используют для работы на Форексе, ведь он лишен недостатков, присущих обыкновенным средним.

Формирование индикатора

Формирование MACD возможно двумя способами: с помощью гистограммы и линейно.

Линейный расчет ведется по таким правилам:

MACD скользящей средней вычисляется как разница между 2-мя экспоненциальными средними. Из той, что обладает большим периодом, вычисляется та, что имеет меньший период. На полученный результат накладывается еще одна экспоненциальная средняя, сглаживающая результат.

Гистограмма рассчитывается по следующим правилам:

От кривой MACD отнимается сигнальная линия. Индикатор представляется двумя кривыми. 1-я вычисляется как разница между скользящей, выставленной на период 20 и скользящей, выставленной на период 26. 2-я линия сигнальная.

Обычно на графиках инструмент изображается гистограммой. Сглаживающая средняя отображается как кривая. Нулевой уровень располагается посередине индикатора и обозначает равновесный уровень. Если инструмент опускается под нулевой уровень, долгосрочные цены показывают рост по сравнению с краткосрочными. Если индикатор подымается над нулевым уровнем, то ситуация складывается с точностью наоборот.

Индикатор MACD

Гистограмма MACD отображает расстояние между сигнальным уровнем и линией индикатора. В том случае, если индикатор оказывается над сигнальным уровнем, гистограмма считается положительной и формируется над нулевым уровнем. В противном случае, гистограмма считается отрицательной и формируется под нулевым уровнем.

При пересечении сигнальной линии и индикатора, гистограмма равняется 0.

При отдалении линии инструмента и сигнальной линии друг от друга, гистограмма расширяется. Если же линии сближаются, гистограмма, соответственно, начинает сужаться.

Индикатор дает максимально корректные сигналы, благодаря этому его применяют многие трейдеры.

Линейные сигналы MACD

Формирование на сигнальном уровне новой точки экстремума предупреждает о скором появлении сигнала на вход.

Если инструмент располагается в области над нулевым уровнем, значит, действует восходящая тенденция. Сделка на покупку открывается при пересечении снизу вверх нулевого уровня.

Сила сигнала зависит от характера движения инструмента. Если MACD длительное время был над нулевым уровнем, затем пересек его сверху вниз, можно входить на рынок со сделкой на продажу. Но если MACD несколько недель провел под нулевым уровнем, затем поднялся над ним и вновь спустился, такое снижение, скорее всего, является коррекцией и, соответственно, не может считаться точным сигналом.

Если индикатор располагается в зоне под нулевым уровнем, значит, действует нисходящая тенденция. Сделка на продажу открывается при пересечении сверху вниз нулевого уровня. Однако важное значение имеет время пребывания MACD в зоне под нулевым уровнем.

Эффективен инструмент MACD и при торговле по принципам дивергенции.

При появлении медвежьей дивергенции, то есть при обновлении максимумов с одновременным снижением минимумов, допускается вход на рынок с короткой позицией (продажа). Предполагается, что восходящее движение вскоре должно смениться нисходящим. Однако без подтверждающих сигналов данное предположение не может считаться стопроцентно корректным. Преодоление трендовой линии как раз и является таким сигналом. Впрочем, индикатор MACD редко формирует сигналы, связанные с дивергенцией.

При формировании бычьей дивергенции, то есть при обновлении минимумов с одновременным увеличением максимумов, возможен вход на рынок с длинной позицией (покупка). Предполагается, что нисходящее движение вскоре должно смениться восходящим. Подтверждающим сигналом является преодоление трендовой линии.

При возникновении нескольких дивергенций, их следует рассматривать как обыкновенную дивергенцию.

Присутствие MACD в зоне под нулевым уровнем с последующим пересечением его снизу вверх является признаком того, что рынок вскоре начнет расти.

Присутствие MACD в зоне над нулевым уровнем с последующим пересечением его сверху вниз является признаком того, что рынок вскоре начнет падать.

При флете индикатор может достичь максимума. Это сигнал, что его краткосрочные показатели заметно отличаются от долгосрочных. Можно входить на рынок со сделкой на продажу, но делать это нужно с осторожностью, сигнал считается слабым.

При достижении индикатором своего минимума, открывается сделка на покупку. Однако сигнал также является слабым.

Сигналы гистограммы MACD

Многие трейдеры считают, и не без оснований, что только гистограмма может дать полное представление о соотношении обеих групп участников.

Гистограмма дает информацию о силе каждой из групп, их соотношении и скорости его изменения.

По углу наклона гистограммы можно судить о соотношении сил. Если гистограмма смотрит вверх, значит, преимуществом постепенно завладевают покупатели. И наоборот.

При формировании гистограммы под нулевым уровнем и изменении ее наклона на верхний, можно открывать длинную позицию.

При формировании гистограммы над нулевым уровнем и изменении ее наклона на нижний, можно открывать короткую позицию.

Восходящий график цены может вскоре смениться нисходящим движением, если гистограмма сигнализирует об утрате позиций покупателями. В таком случае рекомендуется входить на рынок со сделкой на продажу.

Нисходящий график цены может вскоре смениться восходящим движением, если гистограмма сигнализирует об утрате сил продавцами. В таком случае рекомендуется открывать длинную позицию.

Довольно часто гистограмма достигает максимума до того, как график цены установит собственные экстремумы. Другими словами, данный инструмент работает с небольшим опережением, что дает трейдеру определенное преимущество.

При достижении гистограммой своего максимума, можно входить на рынок со сделкой на продажу.

При достижении гистограммой своего максимума, можно входить на рынок со сделкой на покупку.

Впрочем, всегда существует риск того, что цена так и не установит своих экстремумов и разворот так и не произойдет.

Если рынок показывает уверенный рост, а гистограмма уже достигла своей точки максимума, вполне возможно, что рыночная тенденция продолжится, а значит, короткая позиция является хорошим решением.

То же самое относится к ситуации, когда график показывает уверенное падение.

И линейный MACD, и его гистограмма довольно часто дают неверные сигналы, особенно при внутридневной торговле. Лучше их использовать для заключения средне и долгосрочных сделок на Форексе.

При этом следует помнить, что линейный MACD имеет склонность запаздывать с сигналами, а при уменьшении периода количество некорректных сигналов становится чрезмерно большим.

Все индикаторы Форекс