Консервативный скальпинг intraday

Работа со стратегией Консервативный скальпинг intraday ведется на краткосрочных временных интервалах. Используется два графика: на пятнадцать минут (основной) и на четыре часа (вспомогательный).

Торговать можно со всеми валютными парами, благодаря чему стратегия является универсальной. Установка ордеров происходит за 10-15 минут до публикации новостей.

Если график движется в нужную нам сторону и уже есть прибыль, стоп лосс переносится на линию безубыточности. Если же ситуация развивается для нас неблагоприятно, нужно либо входить в новую позицию, либо «переворачивать» уже имеющуюся.

Инструменты

Для работы используется индикатор Ишимоку, скользящие средние, MACD и стохастик.

Пожалуй, именно в количестве используемых индикаторов и скрыт основной минус стратегии – работать с ней не так просто.

Настройка индикаторов

  • В первую очередь устанавливаем инструменты на основной пятнадцатиминутный график;

  • Главная ЕМА устанавливается на уровень 133;

  • Вспомогательная ЕМА устанавливается на уровень 72;

  • Для индикатора MACD применяются следующие настройки: 21-34-5;

  • Стохастик со значениями 13-5-3 выставляется на уровне 20 (перекупленность) и уровне 80 (перепроданность);

  • Устанавливаем EMA34, при этом используются две смещенные на -0.21% и +0.21% относительно оси ОУ линии, а также срединная линия.

После этого график начинает выглядеть приблизительно так:

Консервативный скальпинг intraday

Переходим к настройке четырехчасового графика. Наносим на него линии Kijun и Tenkan из инструмента Ишимоку.

Четырехчасовой график приобретает такой вид:

Консервативный скальпинг intraday

Таким образом работать будем сразу с двумя окнами.

Работа со стратегией

Вначале определяется присутствие тренда. Делается это силами индикатора Ишимоку на вспомогательном графике. Рекомендуется входить в позицию в направлении тренда.

На основном графике происходит расшифровка сигналов. Как только скользящие средние подадут сигнал на отбой, открываем позицию. Для определения точки входа используются сигналы Стохастик, образующиеся во время пересечения линий в области перепроданности или перекупленности. Подтверждение точки входа происходит с помощью MACD. Можно открывать не только рыночные, но и отложенные заявки.

Так как используется сигнал отбой, нужно определиться, какие сигналы считать таковыми. Напомним, что отбоем принято называть касание ценой выставленного ориентира и последующий отскок.

Виды получаемых сигналов разнятся в зависимости от того, на каком рынке идет торговля: флетовом, трендовом, неоднозначном. С выявления возможного состояния мы и начнем.

Трендовое состояние рынка

  • ЕМА 144 выходит за пределы конверта или, по крайней, за одну из границ (не менее 5 пунктов)

  • ЕМА72 сближается с какой-либо границей конверта

  • Если тренд восходящий, срединная ЕМА оказывается сверху, прямо под ней оказывается дополнительная ЕМА, затем располагается нижняя граница, и в самом низу проходит ЕМА144

  • Если тренд нисходящий, в самом верху оказывается ЕМА144, под ней проходит граница конверта, затем дополнительная ЕМА и в низу оказывается срединная ЕМА.

Присутствие тренда можно определить по углам и движению средних. Как правило, при наличии тренда, средние движутся однонаправленно под достаточно острым углом.

Флетовое состояние рынка

Дополнительная ЕМА72 вместе с основной ЕМА144 оказываются в конверте. Расстояние между средними линиями составляет не более 20 пунктов.

Чем ближе друг к другу средние линии, тем явственнее флет.

Стратегия предполагает использование сигналов на отбой сразу трех типов

Сигналы, получаемые от средних:

  • Отскок от средних;

  • Отскок цены от единственной средней;

  • Отскок цены сразу от нескольких средних;

Сигналы, получаемые от конверта

  • Отскок цены от его верхнего уровня;

  • Отскок цены от его нижнего уровня.

Смешанные сигналы

Сигнал, полученный при отбое цены инструмента от ЕМА одновременно с отскоком от границ конверта

Наличие тренда на рынке делает более предпочтительными сигналы на осток от средних. Если тренд сильный, то ЕМА72 и ЕМА144 выходят за пределы конверта, и в таком случае ЕМА34 становится уровнем поддержки или сопротивления.

Если тренда нет (флет), то предпочтительными становятся сигналы на отскок от конверта.

Перейдем к рассмотрению сигналов, подаваемых Стохастиком и индикатором MACD.

Покупка актива

  • Граница перепроданности 20 пересекается снизу вверх основной линией стохастика;

  • Сигнальная линия пересекается снизу вверх основной линией MACD.

Продажа актива

  • Граница перекупленности 80 пересекается сверху вниз основной линией стохастика;

  • Сигнальная линия пересекается сверху вниз основной линией MACD.

Для получения сигналов допускается использование медвежьей или бычьей дивергенции.

Пример открытия позиции

Рассмотрим в качестве примера ситуацию с поступлением сигнала на вход в длинную позицию (покупка) Евро/Доллар.

Сигнал появился в области нижнего уровня конверта. Подобные сигналы используются в том случае, если присутствует флет. При отсутствии тренда линии 72ЕМА и 144ЕМА находятся в пределах конверта, на расстоянии не более 20 пунктов.

Возникновение сигнала возможно лишь в том случае, если цена актива приблизилась к нижней границе (продажа) или к верхней границе (приобретение) канала. Стохастик заходит в область перепроданности (приобретение) или в область перекупленности (продажа). Как только стохастик пробивает одну из зон, появляется сигнал.

Следующим обязательным условием для входа является закрытие текущей свечи в пределах границ канала. Если и это условие оказывается выполненным, можно открывать сделку.

Уровень Стоп-Лосс выставляется под минимумом предыдущих 2-х свечей на расстоянии 2 пункта (приобретение), либо на расстоянии 2 пунктов над максимумом последних 2-х свечей (продажа).

Take profit выставляется на противоположную сторону.

На приведенном графике показано возникновение сигнала на продажу по финансовому инструмента Евро/Доллар.

Сигнал возникает при отскоке графика цены от линий 34 и 72. Так как ЕМА144 вышла за пределы конверта, а ЕМА72 выше 42 линии, можно говорить о том, что присутствует тренд.

Цена актива приблизилась к линии сопротивления, при этом Стохастик оказался в области перекупленности и прошел через уровень 80 в направлении сверху вниз. Сигнал на продажу можно считать готовым. Остается только выставить стоп-лосс. Линия ордера проводится на 2 пункта выше максимумов предыдущих 2-х свечей.